Financa
Investimet P2P, obligacionet dhe depozitat ndërtojnë një portofol optimal në vitin 2024
Sipas vlerësimeve të platformës Robocash, në vitin 2024, zgjidhja optimale do të jetë mbajtja e dy të tretave të portofolit të investimeve në instrumente me të ardhura fikse.
Specialistët e Robocash analizuan 9 aktive të ndryshme investimi për të përcaktuar strukturën optimale të portofolit. Hulumtimi ekzaminoi 10 modele të alokimit të portofolit* dhe mori në konsideratë korrelacionet e aseteve.
Portofoli i modelit Black-Litterman premton fitimet më të larta në 2024, por sugjeron ndarjen e të gjitha fondeve në kripto. "Sigurisht, kjo qasje bie ndesh me idenë e diversifikimit dhe rrit ndjeshëm rreziqet e investimeve”. – komentojnë specialistët.
Në kushtet e paqëndrueshmërisë ekonomike, prirja drejt diversifikimit të portofolit mbetet e rëndësishme. "Metodat e algoritmit Konno-Yamazaki dhe HRP sugjerojnë që ne të ndajmë të 9 aktivet e analizuara në një portofol. Kjo qasje zbut disa rreziqe, por definitivisht nuk është më efikasja për sa i përket kthimit”.
Opsioni më optimal është struktura e identifikuar në Pareto-optimization. Një portofol i tillë përmban 64.9% të aktiveve me të ardhura fikse, përkatësisht obligacionet, investimet P2P dhe depozitat. Pjesa e mbetur përbëhet nga aktive me kthim të ndryshueshëm (30.6%) dhe aktive në valutë (4.5%). "Kthimet këtu janë më të ulëta se, për shembull, në rastin e maksimizimit të diversifikimit ose të konsideruarit të një norme pa rrezik për raportin Sharpe. Por ky kombinim është optimal në drejtim të arritjes së raportit më të mirë rrezik-kthim." – shtojnë specialistët.
* Lista e metodave përfshinte si më poshtë: Markowitz, VaR (Vlera në rrezik), Mean-CVaR (VAR e kushtëzuar mesatarisht), modeli Black-Letterman, raporti Sharpe, barazia e rrezikut dhe kthimit, Optimizimi i fortë, Konno-Yamazaki (Mesatarja Devijimi Absolut), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning optimization), minimizimi i rrezikut Pareto dhe maksimizimi i përfitimit.
Shënime për Redaktorët: Robo.cash është një platformë investimi plotësisht e automatizuar me bazë në Kroaci me një garanci kthimi për investimet që operojnë brenda Bashkimit Evropian, MB dhe Zvicër. E lançuar në shkurt 2017, platforma i përket Holdingut financiar UnaFinancial që ofron shërbime fintech në tregjet në zhvillim në Azi dhe Evropë. Si pjesë e Holding, Robo.cash punon sipas një modeli "peer-to-portfolio" duke ofruar një mundësi për të investuar në kredi konsumatore dhe tregtare të lëshuara nga kompanitë e lidhura. Që nga 30 nëntori 2023, ajo ka tërhequr mbi 85 milionë euro investime dhe ka financuar mbi 750 milionë euro kredi.
Foto nga Stephen Dawson on Unsplash
https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/
Ndani këtë artikull:
-
Botëditë 5 më parë
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
Moldovëditë 5 më parë
Ish-zyrtarët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe FBI-së hodhën hije mbi çështjen kundër Ilan Shor
-
Ukrainëditë 5 më parë
Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes të BE-së zotohen të bëjnë më shumë për të armatosur Ukrainën
-
China-BEditë 4 më parë
CMG pret Festivalin e 4-të Ndërkombëtar të Videove në Gjuhën Kineze për të shënuar 2024 Ditën e Gjuhës Kineze të OKB-së